Questo post è poco tecnico, tuttavia, dalla mia esperienza, credo che valga la pena tenerlo in considerazione, altrimenti si rischia di vanificare del lavoro ben fatto. Teniamo presente che, anche se facciamo gestire il trading a un computer, alla fine è sempre l’essere umano a trarne perdita o profitto, e dipende da come esso si comporta a raggiungere l’una o l’altra.
E’ noto che nel Trading Algoritmico occorre avere conoscenze di vario genere, e possiamo suddividere tali conoscenze in due grandi categorie:

1. Competenze tecniche
2. Competenze personali

La prima categoria comprende principalmente le seguenti discipline:

• Analisi Tecnica
• Programmazione
• Statistica
• Matematica

In una certa misura, anche l’Analisi Fondamentale e la Gestione del Portafoglio possono essere utili in varie circostanze.
E’ abbastanza immediato capire perchè le discipline messe nell’elenco sono importanti per costruire strategie: l’Analisi Tecnica ci porta la conoscenza del mercato, vari indicatori su come potrebbe reagire o meno, insomma è la base da cui si parte per costruire la strategia.
La Programmazione ci serve per implementare le nostre strategie nel computer, poterne testare l’efficacia e la robustezza, renderle anche automatiche.
Statistica e Matematica servono per misurare le prestazioni delle strategie e ci danno gli strumenti per capire se una strategia è quello che cerchiamo o no. Fortunatamente, per quanto riguarda queste ultime discipline, non serve una conoscenza eccessivamente approfondita, ma, com’è intuibile, più si conosce e meglio è.
Non ho messo Analisi Fondamentale e Gestione del Portafoglio tra le discipline importanti per il Trading Algoritmico perchè, parlando con traders che hanno successo, mi hanno detto che non le utilizzano. Certo anche qui vale il discorso di prima: più si conosce e più scelte si hanno nel creare strategie vincenti.
Passiamo ora alle competenze personali, possiamo riassumerle in una sola:

• Consapevolezza di sè

Può sembrare qualcosa che non c’entri nulla con il discorso del Trading Algoritmico, ma ho visto traders anche famosi ammettere di non aver retto psicologicamente al drow down momentaneo del loro Trading System (peraltro ben al di sotto dei limiti di quello previsto dal Trading System stesso), di aver interrotto il programma ed essere usciti dalla posizione portandosi la perdita. Se avessero avuto fiducia nel loro stesso Trading System avrebbero non solo recuperato il drow down in breve tempo, ma avrebbero anche guadagnato. Questi fatti la dicono lunga sull’importanza di conoscere sè stessi, sapere i propri limiti e quanto si riesce psicologicamente a reggere alla perdita o al guadagno, senza cedere a paura o avidità, perchè entrambe sono cose che si pagano.
Devo dire, comunque, che ammiro l’onestà dei traders in questione per averlo ammesso.
A questo punto la domanda potrebbe essere: come raggiungere una sufficiente consapevolezza di se senza doverlo scoprire sul campo? Qui non c’è una risposta universale, perchè ogni persona è diversa dalle altre. Posso però consigliare di fare simulazioni di perdite di varia entità e confrontarsi con un mentore (che può essere un trader esperto, un coach, un insegnante) per cercare di provare emozioni legate alla perdita nel modo più realistico possibile, e trarne le considerazioni personali. Certo, finchè non si è in reale non sarà mai esattamente la stessa cosa, ma in questo modo si limiterà la perdita anche considerevolmente.
Perchè ho voluto porre l’accento su questi fatti? Perchè non accada che, dopo aver investito tempo e lavoro, si butti tutto via per un disagio psicologico.
Bisogna che sia chiaro che, se si crea un Trading System, lo si sia collaudato e se ne sia verificata la robustezza, bisogna AVERE FIDUCIA che funzioni, anche se ci si trovi in un periodo di forte perdita.
Per questo mese finiamo qui, ci vediamo alla prossima volta.