Come promesso, eccoci a parlare degli strumenti da utilizzare per fare Trading Algoritmico.

Posso immaginare già i pensieri di molti lettori: “chissà quali mirabolanti marchingegni occorre utilizzare per riuscire ad operare con successo”, oppure: “chissà che studi bisogna fare per capirci qualcosa”.

Tranquilli!!!

Nella realtà le risorse da utilizzare sono meno esotiche (ed esose) di quello che possa sembrare.

In questo post farò un elenco di questi strumenti e un breve commento su di essi. Ci sarà poi l’approfondimento nei post seguenti.

Ovviamente, questo elenco tratta degli strumenti che io preferisco usare. Ognuno è libero di scegliere quelli che preferisce.

Cominciamo quindi con l’elenco.

1. Carta e penna
Non ve l’aspettavate eh? Ebbene si, la cara vecchia carta insieme all’intramontabile penna sono ancora molto attuali. Servono a tanti scopi: dal prendere appunti allo scrivere con chiarezza l’idea della strategia. Qualcuno potrebbe obiettare che le stesse cose si possono fare anche con il computer o lo smartphone, ma volete mettere la praticità e la rapidità di scrivere un’intuizione su un taccuino, magari una sera che siamo al ristorante e stiamo discutendo con un amico? Oppure nella creazione di una mappa mentale bella grande,  in formato A3 ( o addirittura A2)? Senza contare che non rischiano di scaricarsi improvvisamente.

2. Computer
Beh, questo era ovvio, visto che parliamo di trading sviluppato con il computer. Non occorre un computer stratosferico, l’importante è che faccia girare in scioltezza i programmi da utilizzare.

3. Connessione a internet
Telefonare alla banca o al broker non è proprio automatizzabile: occorre connettersi informaticamente per mandare gli ordini in automatico. Una connessione a internet è dunque necessaria.

4. Software
Mentre le prime tre voci dell’elenco sono abbastanza condivisibili da tutti, sul software da utilizzare si entra nel campo dei gusti e delle esperienze personali. Tuttavia ritengo che le caratteristiche necessarie a un buon software siano la possibilità di programmare facilmente i test che si desiderano provare e lo stile di programmazione implementato.  Io personalmente utilizzo l’ambiente di calcolo “R” come piattaforma di test delle strategie e misura dei risultati. Nello stesso tempo sto approfondendo Ninjatrader da usare con il broker. Ovviamente qualunque software si intenda utilizzare, va imparato al meglio.

Per finire, credo sia importante sottolineare due elementi molto importanti, senza i quali tutto l’elenco fatto è inutile: la formazione e la mente.

Occorre studiare, discutere, imparare per poter poi creare con consapevolezza le proprie strategie.

Allo stesso tempo occorre un buon controllo mentale per reggere gli inevitabili periodi di perdita previsti dalla strategia stessa.

Per oggi abbiamo finito, ci diamo appuntamento alla prossima volta.

Iniziamo!!!

Si fa un gran parlare in giro del Trading Algoritmico, ma alla fine che cos’è?

Tanto per cominciare, sfatiamo un pò di miti.

Il Trading Algoritmico non è un videogioco, nè una macchinetta sforna-soldi.

Molti credono che basti far girare un programmino collegato al broker, che invii segnali di comprare e vendere, e così si sfornano tanti soldini senza nessuno sforzo.

Magari!!!

No, disilludetevi dal riuscire a guadagnare in questo modo ingenuo.

Il Trading Algoritmico è un trading che opera seguendo delle regole codificate in un algoritmo. Si può fare a mano, ma nell’era informatica si può utilizzare il computer, con l’innegabile vantaggio di poterlo fare in maniera automatica e senza emotività.

Per un Trading Algoritmico fatto al computer c’è anche il rovescio della medaglia: il computer non si accorge che i mercati cambiano.

Questo vuol dire che anche se troviamo una strategia che funziona, non possiamo lanciarla e dimenticarcene, occorre verificare periodicamente, mediante opportune misure, che sia sempre valida. Arriverà il momento in cui essa farà perdere soldi perchè il mercato è cambiato (nella mia esperienza l’ho visto cambiare letteralmente da un minuto all’altro), e allora occorrerà sostituirla con un’altra, che occorrerà verificare periodicamente, e così via.

Eh, si. Operare con il trading non è un gioco, tanto più il Trading Algoritmico. E’ un lavoro che va fatto con perseveranza e passione, elementi senza i quali è meglio lasciar perdere, come del resto in ogni ambito della vita.

Un altro vantaggio nell’uso del computer nel trading è quello di riuscire a testare in maniera relativamente rapida la bontà o meno di una strategia. Infatti, utilizzando opportunamente i dati a disposizione, è possibile verificare il rendimento di una strategia, e scartare quelle che sicuramente non ci soddisfano, riducendo così il notevolmente il numero di strategie non produttive che si utilizzeranno in reale.

A rigore, anche questo passaggio potrebbe farsi a mano, ma la mole di calcoli che occorre fare è così elevata che ci vorrebbero mesi e mesi per fare quello che il computer riesce a fare in qualche minuto.

L’uso opportuno dei dati a disposizione sarà uno degli argomenti che esplorerò in questo blog.

Ci vediamo al prossimo post: “I ferri del mestiere”.